一、秋季學期課程設(shè)置

　　(1)資產(chǎn)定價I：定價模型和衍生物

　　本課程介紹現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論。主題包括：無套利，Arrow-Debreu價格和等效的mar測度，安全結(jié)構(gòu)和市場完整性，均值方差分析，Beta定價，CAPM以及衍生價格介紹。

　　(2)財務(wù)數(shù)據(jù)

　　的統(tǒng)計分析該課程分為三個大致相同長度的部分：

　　?密度估計(重尾分布)和相關(guān)性(相關(guān)性和copulas)

　　?回歸分析(線性，非線性，非參數(shù))和強大的替代方案

　　?時間序列分析(AR，MA，ARMA)和過濾

　　將在R軟件環(huán)境中進行統(tǒng)計分析，計算和數(shù)值模擬，以進行統(tǒng)計計算和圖形處理。

　　二、春季學期課程設(shè)置

　　(1)公司財務(wù)和財務(wù)會計

　　本課程涵蓋財務(wù)報表的基礎(chǔ)知識，交易的分析和記錄以及基本概念和程序。此外，對財務(wù)會計中具有廣泛意義的某些方面進行了更詳細的研究，例如庫存，長期生產(chǎn)性資產(chǎn)，債券和其他負債，股東權(quán)益以及財務(wù)狀況變動表。該課程為學生提供了成為財務(wù)報表知情用戶的必要技能。問題集強調(diào)了解釋和分析財務(wù)報表披露的能力。

　　(2)資產(chǎn)定價II，隨機演算和高級導數(shù)

　　本課程以基礎(chǔ)概論開始，涵蓋了隨機演算和隨機微分方程的要素，這些要素廣泛用于導數(shù)建模，定價和對沖。主題包括布朗運動，mar和擴散及其在隨機波動中的使用;波動的微笑;風險管理; 利率模型;以及衍生工具，掉期，信用風險和實物期權(quán)。

　　(3)金融計量經(jīng)濟學

　　本課程涵蓋應(yīng)用于金融的計量經(jīng)濟學和統(tǒng)計方法。主題包括金融中的度量問題，資產(chǎn)收益率和波動性的可預(yù)測性，風險價值和極端事件，線性因子定價和投資組合問題，隨機折現(xiàn)因子的時空模型和矩的廣義方法，金融中的矢量自回歸和最大似然方法，離散時間的風險中性評估，連續(xù)時間模型的估計方法，波動率微笑和布萊克-斯科爾斯的替代方法以及期權(quán)定價的非參數(shù)統(tǒng)計方法。

　　以上是普林斯頓大學金融學碩士課程設(shè)置的相關(guān)知識，如果您對美國留學感興趣，歡迎您在線咨詢托普仕留學老師，托普仕留學專注美國前30高校申請，助力國內(nèi)學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請，對您未來留學會更有幫助!